Курс, семинар, тренинг по теме: Риски: компьютерное моделирование и оценка

Цели тренинга

Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, моделирование методом Монте-Карло

Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов

Рекомендовать количественные показатели для оценки рисков

Познакомиться с новым подходом к рискам: методом реальных опционов

Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков

Все практические задания тренинга выполняются на персональных компьютерах

Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой WindowsVista. Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга на дисках и могут быть использованы в их практической работе.

1-ый день Определение риска „ Понятие риска и неопределенности „ Функция нормального распределения и другие вероятностные функции „ Показатели оценки риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, рисковая стоимость VaR Основы финансового моделирования „ Построение модели инвестиционного проекта в MEXCEL „ Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели Сценарный и факторный анализ „ Анализ основных сценариев развития проекта „ Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме „ Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо 2-ой день Метод Монте-Карло „ Сущность метода Монте-Карло „ Задание формы представления и параметров входных факторов „ Пример расчета инвестиционного проекта по методу Монте-Карло „ Построение гистограммы распределения и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности получения отрицательного результата „ Моделирование эффективности мер по снижению риска „ Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов Дерево решений „ Построение дерева событий и дерева решений „ Анализ и расчет дерева решений Метод реальных опционов „ Примеры элементарных реальных опционов „ Биномиальное представление опционов с помощью простого дерева решений „ Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло „ Использование моделирования и теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно).

Тренинги проводят высококвалифицированные преподаватели Академии бизнеса компании "Эрнст энд Янг" с практическим опытом работы.